PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.17% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий WSHFX и ABALX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

WSHFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.28

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.43

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

10.15

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между WSHFX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и ABALX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и ABALX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-40.20%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.33%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-18.76%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-22.34%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.37%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.86%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и ABALX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.96%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.22%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

10.45%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

10.63%

+5.70%