Сравнение WSGE с VT
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while VT is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSGE показывает доходность 9.17%, а VT немного выше – 9.20%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам WSGE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.20% | 0.86% |
Correlation
The correlation between WSGE and VT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. VT — Ранг доходности на риск
WSGE
VT
Сравнение WSGE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.43 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и VT
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -50.27% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.56% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -7.02% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 13.09% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.10% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.26% | -1.58% |
Сравнение комиссий WSGE и VT
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и VT
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, WSGE and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
VT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор