Сравнение WSGE с UFO
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 30.00%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- 30.00%
- С начала года
- 30.00%
- 1 год
- 76.14%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
UFO Procure Space ETF | 30.00% | 7.50% |
Correlation
The correlation between WSGE and UFO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. UFO — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение WSGE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и UFO
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -50.33% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -25.90% | +24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -21.83% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 41.38% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 30.81% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 31.27% | -15.60% |
Сравнение комиссий WSGE и UFO
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и UFO
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности UFO в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.30% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and UFO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
UFO has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and ProcureAM. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор