Сравнение WSEFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.22% против 19.12% соответственно.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и PAGRX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WSEFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WSEFX
PAGRX
Сравнение WSEFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.21 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 16.28 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и PAGRX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и PAGRX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -55.87% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.80% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -36.52% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -38.01% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.77% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.09% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.73% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и PAGRX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.77% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.91% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 25.69% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 24.53% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.49% | -7.22% |