PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с BTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.83% соответственно.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Сравнение комиссий WSEFX и BTMFX

И WSEFX, и BTMFX имеют комиссию равную 1.00%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXBTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.43

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.36

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

1.43

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между WSEFX и BTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и BTMFX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности BTMFX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и BTMFX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, примерно равная максимальной просадке BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и BTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-49.26%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.81%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-20.79%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-37.14%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.34%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.18%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и BTMFX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.74%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.43%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.31%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.77%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.44%

-0.17%