Сравнение WSCVX с SHDPX
WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WSCVX charges 1.21%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSCVX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 26.78%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSCVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 4.61% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between WSCVX and SHDPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSCVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
WSCVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WSCVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSCVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и SHDPX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSCVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | 0.00% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | 0.00% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSCVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 0.60% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 0.60% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 0.60% | +21.44% |
Сравнение комиссий WSCVX и SHDPX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и SHDPX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.44% | 13.23% | 28.71% | 9.08% |
Часто задаваемые вопросы
WSCVX and SHDPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSCVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор