PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с RYPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSCVX с RYPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 43.87% vs 54.31% for RYPNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.21% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и RYPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у RYPNX с доходностью 27.87%.

WSCVX

1 день
-1.41%
1 месяц
1.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
20.39%
1 год
43.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYPNX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.87%
6 месяцев
27.22%
1 год
54.31%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSCVX и RYPNX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		20.98%13.80%29.11%7.98%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		27.87%11.95%10.20%9.99%

Correlation

The correlation between WSCVX and RYPNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between WSCVX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Royce Opportunity Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX

Доходность на риск

WSCVX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXRYPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.37

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.53

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

17.26

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. RYPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPNX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и RYPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXRYPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.53

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и RYPNX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и RYPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCVXRYPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-69.31%

+46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.01%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.36%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.67%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.14%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и RYPNX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеют волатильность 5.58% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCVXRYPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.74%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

21.47%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

24.27%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

25.34%

-3.25%

Сравнение комиссий WSCVX и RYPNX

И WSCVX, и RYPNX имеют комиссию равную 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и RYPNX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности RYPNX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.53%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.94%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WSCVX and RYPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSCVX has higher volatility (5.58%) compared to RYPNX (5.54%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs RYPNX's -69.31%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSCVX и RYPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор