Сравнение WS с TAYD
WS (Worthington Steel Inc) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, WS returned 74.47% vs 48.03% for TAYD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и TAYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -7.32%.
WS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAYD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам WS и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 26.59% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -7.32% | 40.46% | 88.07% | -4.69% |
Correlation
The correlation between WS and TAYD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.44
TAYD:
$4.95
WS:
17.82
TAYD:
10.95
WS:
17.31
TAYD:
0.12
WS:
0.65
TAYD:
3.07
WS:
$3.35B
TAYD:
$37.08M
WS:
$411.50M
TAYD:
$21.95M
WS:
$216.90M
TAYD:
$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. TAYD — Ранг доходности на риск
WS
TAYD
Сравнение WS c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.40 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и TAYD
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и TAYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -74.52% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -45.06% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -39.77% | +29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -37.29% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 20.09% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и TAYD
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 10.47% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 44.96% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.54% | 58.28% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 53.10% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 46.22% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и TAYD
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как TAYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.84% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WS and TAYD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.90%) compared to TAYD (10.47%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs TAYD's -74.52%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и TAYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор