Сравнение WS с NEOV
WS (Worthington Steel Inc) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, WS returned 12.81% vs -53.51% for NEOV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -30.26%.
WS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEOV
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- -38.19%
- С начала года
- -30.26%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 2.32% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -30.26% | -41.65% | 225.62% | -10.36% |
Correlation
The correlation between WS and NEOV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.78B
NEOV:
$76.01M
WS:
$0.33
NEOV:
-$0.31
WS:
0.51
NEOV:
4.82
WS:
24.16
NEOV:
3.84
WS:
$3.44B
NEOV:
$16.05M
WS:
$402.60M
NEOV:
$3.74M
WS:
$175.70M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. NEOV — Ранг доходности на риск
WS
NEOV
Сравнение WS c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.73 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.31 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и NEOV
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -90.38% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -73.60% | +31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -70.43% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -40.29% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 41.02% | -24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и NEOV
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 16.50%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 59.04%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 59.04% | -42.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 115.74% | -77.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 134.06% | -87.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 97.80% | -45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 92.41% | -39.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и NEOV
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.82% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WS and NEOV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (59.04%) compared to WS (16.50%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs NEOV's -90.38%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор