Сравнение WS с IDT
WS (Worthington Steel Inc) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, WS returned 63.66% vs -8.00% for IDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у IDT с доходностью 5.66%.
WS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDT
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам WS и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 22.47% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
IDT IDT Corporation | 5.66% | 8.22% | 40.09% | 16.15% |
Correlation
The correlation between WS and IDT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between WS and IDT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WS:
$2.10B
IDT:
$1.36B
WS:
$2.44
IDT:
$4.46
WS:
17.30
IDT:
12.11
WS:
16.81
IDT:
0.84
WS:
0.63
IDT:
1.08
WS:
21.71
IDT:
4.00
WS:
$3.35B
IDT:
$1.26B
WS:
$411.50M
IDT:
$465.91M
WS:
$216.90M
IDT:
$123.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. IDT — Ранг доходности на риск
WS
IDT
Сравнение WS c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.24 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.34 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.23 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WS и IDT
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -99.05% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -33.19% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -22.41% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -50.35% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 23.68% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и IDT
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 7.02% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 17.33% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 34.82% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 43.47% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 54.60% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и IDT
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IDT в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
WS Worthington Steel Inc | 1.52% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и IDT
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
WS and IDT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (13.13%) compared to IDT (7.02%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs IDT's -99.05%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор