Сравнение WS с RCAT
WS (Worthington Steel Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past year, WS returned 63.66% vs 98.99% for RCAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 22.47%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 73.90%.
WS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 22.47% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -38.29% | 1,360.23% | -0.87% |
Correlation
The correlation between WS and RCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.10B
RCAT:
$1.67B
WS:
$2.44
RCAT:
-$0.78
WS:
0.63
RCAT:
28.66
WS:
21.71
RCAT:
6.98
WS:
$3.35B
RCAT:
$52.98M
WS:
$411.50M
RCAT:
$2.86M
WS:
$216.90M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. RCAT — Ранг доходности на риск
WS
RCAT
Сравнение WS c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.66 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.34 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.06 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WS и RCAT
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -99.76% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -60.08% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -91.73% | +78.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -95.53% | +73.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 29.75% | -15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и RCAT
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 13.13%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 38.59% | -25.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 83.20% | -48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 120.70% | -71.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 114.95% | -62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 239.60% | -187.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и RCAT
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.52% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WS and RCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (38.59%) compared to WS (13.13%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs RCAT's -99.76%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор