Сравнение WS с RCAT
WS (Worthington Steel Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, WS returned 12.81% vs -33.07% for RCAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
WS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 2.32% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -0.55% |
Correlation
The correlation between WS and RCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.78B
RCAT:
$827.18M
WS:
$0.33
RCAT:
-$0.74
WS:
0.51
RCAT:
16.62
WS:
24.16
RCAT:
3.88
WS:
$3.44B
RCAT:
$52.98M
WS:
$402.60M
RCAT:
$2.86M
WS:
$175.70M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. RCAT — Ранг доходности на риск
WS
RCAT
Сравнение WS c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.55 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.02 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и RCAT
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -92.25% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -60.08% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -55.82% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -62.10% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 32.34% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и RCAT
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 16.50%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 24.43% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 80.81% | -42.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 115.64% | -68.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 108.50% | -56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 164.64% | -112.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и RCAT
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.82% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WS and RCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to WS (16.50%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs RCAT's -92.25%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор