PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности WRND и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%7.54%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between WRND and NXTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between WRND and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и NXTE

Секторы
WRND
NXTE

Технологии

49.9%
48.5%

Промышленность

14.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
1.9%

Здравоохранение

11.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

WRND
49.9%
NXTE
48.5%

Промышленность

WRND
14.0%
NXTE
17.6%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
NXTE
1.9%

Здравоохранение

WRND
11.7%
NXTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
NXTE
4.1%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
NXTE
2.1%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
NXTE
0.5%

Энергетика

WRND

-

NXTE

-

Финансовые услуги

WRND

-

NXTE
1.5%

Недвижимость

WRND

-

NXTE
10.9%

Коммунальные услуги

WRND

-

NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

WRND vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.55

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.36

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.57

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.64

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WRND и NXTE

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-28.64%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.68%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-27.24%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.30%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.87%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.26%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и NXTE

Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 4.70%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.29%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

19.31%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

24.52%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

25.98%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

25.98%

-7.20%

Сравнение комиссий WRND и NXTE

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и NXTE

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and NXTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to WRND (4.70%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 18.45% for NXTE. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: IndexIQ and AXS. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор