PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WRND и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-25.31%

Correlation

The correlation between WRND and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between WRND and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и QQQ

Секторы
WRND
QQQ

Технологии

49.9%
53.8%

Промышленность

14.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.8%

Здравоохранение

11.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

WRND
49.9%
QQQ
53.8%

Промышленность

WRND
14.0%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

WRND
11.7%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
QQQ
1.1%

Энергетика

WRND

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

WRND

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

WRND

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

WRND

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VTWRND с IOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

WRND vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.57

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.42

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.14

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок WRND и QQQ

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-82.97%

+55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.96%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-22.77%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.74%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-32.78%

+26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и QQQ

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.70% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.10%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.94%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.37%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.29%

-3.51%

Сравнение комиссий WRND и QQQ

И WRND, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и QQQ

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WRND and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 22.87% for WRND. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 22.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND and QQQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.38% for QQQ.

WRND is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор