PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRND с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. WRND is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 19.41%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности WRND и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%34.85%-4.87%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between WRND and GABF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.65

The correlation between WRND and GABF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WRND и GABF

Секторы
WRND
GABF

Технологии

52.8%
5.2%

Промышленность

12.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
52.8%
GABF
5.2%

Промышленность

WRND
12.9%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
GABF

-

Здравоохранение

WRND
11.3%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
GABF

-

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
GABF

-

Энергетика

WRND

-

GABF

-

Финансовые услуги

WRND

-

GABF
85.6%

Недвижимость

WRND

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

WRND

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VTWRND с SFGV
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

WRND vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.16

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.10

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.16

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.36

+9.05

WRND vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и GABF

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-20.86%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.16%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-20.86%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.44%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.95%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.80%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и GABF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.48%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.33%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.49%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.42%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.42%

-1.48%

Сравнение комиссий WRND и GABF

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и GABF

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and GABF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (5.59%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 19.41% for WRND. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.93% for WRND.

WRND is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Gabelli. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.10% for GABF.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор