PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRND с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRND с GABF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

WRND и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRND или GABF.

Корреляция

Корреляция между WRND и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WRND и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRND:

0.26

GABF:

0.95

Коэф-т Сортино

WRND:

0.52

GABF:

1.45

Коэф-т Омега

WRND:

1.07

GABF:

1.22

Коэф-т Кальмара

WRND:

0.28

GABF:

1.15

Коэф-т Мартина

WRND:

1.15

GABF:

3.98

Индекс Язвы

WRND:

4.53%

GABF:

6.02%

Дневная вол-ть

WRND:

19.41%

GABF:

24.06%

Макс. просадка

WRND:

-27.16%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

WRND:

-6.30%

GABF:

-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -2.83%.

WRND

С начала года

1.05%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-0.63%

1 год

4.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-2.83%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-5.20%

1 год

22.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WRND и GABF

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRND и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг риск-скорректированной доходности WRND, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRND c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и GABF

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GABF в 4.31%

TTM202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.50%1.15%2.06%2.06%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.31%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок WRND и GABF

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и GABF

Загрузка...