PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. WRND is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.64%/yr vs 21.78%/yr for GABF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности WRND и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-5.78%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between WRND and GABF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.67

The correlation between WRND and GABF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WRND и GABF

Секторы
WRND
GABF

Технологии

49.9%
4.9%

Промышленность

14.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
49.9%
GABF
4.9%

Промышленность

WRND
14.0%
GABF
4.6%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
GABF

-

Здравоохранение

WRND
11.7%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
GABF

-

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
GABF

-

Энергетика

WRND

-

GABF

-

Финансовые услуги

WRND

-

GABF
84.6%

Недвижимость

WRND

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

WRND

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VTWRND с IOO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

WRND vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.07

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.03

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.07

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

-0.16

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.07

+2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WRND и GABF

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-20.86%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.16%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-20.86%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-9.45%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.86%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

7.29%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и GABF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.77% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

13.36%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.53%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.57%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.57%

-1.78%

Сравнение комиссий WRND и GABF

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и GABF

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GABF в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and GABF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.98%) compared to WRND (4.77%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.64% vs 21.78% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.64% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.99% for WRND.

WRND is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Gabelli. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.10% for GABF.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор