PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRND с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 21.37%/yr vs 20.10%/yr for VT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WRND charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности WRND и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%.

WRND

1 день
-0.40%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.64%
1 год
32.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.59%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

WRND

IQ Global Equity R&D Leaders ETF
$55.50K$30.07K$21.12K

Сравнение доходности по годам WRND и VT

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.64%27.72%13.46%34.85%-19.17%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-13.85%

Correlation

The correlation between WRND and VT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between WRND and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и VT

Секторы
WRND
VT

Технологии

51.9%
31.2%

Промышленность

12.8%
11.7%

Здравоохранение

11.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.0%

Финансовые услуги

2.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.3%
3.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

WRND
51.9%
VT
31.2%

Промышленность

WRND
12.8%
VT
11.7%

Здравоохранение

WRND
11.9%
VT
8.3%

Коммуникационные услуги

WRND
10.8%
VT
7.4%

Потребительский циклический сектор

WRND
7.0%
VT
9.0%

Финансовые услуги

WRND
2.9%
VT
15.7%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.5%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

WRND
1.3%
VT
3.8%

Энергетика

WRND

-

VT
3.6%

Недвижимость

WRND

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

WRND

-

VT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с CGDGWRND с GABFWRND с WBIFWRND с SFGV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

WRND vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WRND c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.83

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.54

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.64

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

10.98

-1.49

WRND vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и VT

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-50.27%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.67%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-16.51%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.17%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.97%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и VT

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.27%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

11.81%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.97%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.24%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.19%

+1.85%

Сравнение комиссий WRND и VT

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и VT

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.90%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WRND and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (6.62%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, WRND leads with 21.37% vs 20.10% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 21.37% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

VT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.90% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор