PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRND с LRND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRND с LRND

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND).

WRND и LRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRND или LRND.

Корреляция

Корреляция между WRND и LRND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WRND и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRND:

0.34

LRND:

0.35

Коэф-т Сортино

WRND:

0.76

LRND:

0.77

Коэф-т Омега

WRND:

1.11

LRND:

1.11

Коэф-т Кальмара

WRND:

0.47

LRND:

0.45

Коэф-т Мартина

WRND:

1.90

LRND:

1.57

Индекс Язвы

WRND:

4.55%

LRND:

6.09%

Дневная вол-ть

WRND:

19.71%

LRND:

21.83%

Макс. просадка

WRND:

-27.16%

LRND:

-25.43%

Текущая просадка

WRND:

-2.77%

LRND:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у LRND с доходностью -1.16%.

WRND

С начала года

4.85%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

5.56%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LRND

С начала года

-1.16%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

7.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WRND и LRND

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRND и LRND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг риск-скорректированной доходности WRND, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг риск-скорректированной доходности LRND, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRND c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRND равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и LRND

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности LRND в 1.00%

TTM202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.44%1.15%2.06%2.06%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		1.00%0.97%1.22%1.32%

Просадки

Сравнение просадок WRND и LRND

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и LRND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и LRND

Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 5.96%, в то время как у IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...