PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с LRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.64%/yr vs 23.71%/yr for LRND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности WRND и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у LRND с доходностью 11.98%.

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и LRND

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%

Correlation

The correlation between WRND and LRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between WRND and LRND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и LRND

Секторы
WRND
LRND

Технологии

49.9%
57.8%

Промышленность

14.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.8%

Здравоохранение

11.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
49.9%
LRND
57.8%

Промышленность

WRND
14.0%
LRND
5.5%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
LRND
15.8%

Здравоохранение

WRND
11.7%
LRND
10.1%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
LRND
8.1%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
LRND
1.9%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
LRND
0.9%

Энергетика

WRND

-

LRND

-

Финансовые услуги

WRND

-

LRND
0.0%

Недвижимость

WRND

-

LRND

-

Коммунальные услуги

WRND

-

LRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VTWRND с IOO
Часто сравнивают с LRND:
LRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY

Доходность на риск

WRND vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDLRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.06

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

10.01

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRND равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDLRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок WRND и LRND

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDLRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-25.43%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.83%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-21.06%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.16%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.24%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и LRND

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDLRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.73%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.84%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.24%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.99%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.99%

-1.20%

Сравнение комиссий WRND и LRND

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и LRND

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности LRND в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WRND and LRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to LRND (3.73%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 22.64% for WRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

WRND has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.49% for LRND.

WRND is categorized as Global Equities, while LRND is Large Cap Blend Equities. WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.14% for LRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор