PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности WRND и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и BDVL

2026 (YTD)2025
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%3.96%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between WRND and BDVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов WRND и BDVL

Секторы
WRND
BDVL

Технологии

49.9%
23.0%

Промышленность

14.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.7%

Здравоохранение

11.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

13.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

WRND
49.9%
BDVL
23.0%

Промышленность

WRND
14.0%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

WRND
11.7%
BDVL
11.1%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
BDVL
2.6%

Энергетика

WRND

-

BDVL
2.8%

Финансовые услуги

WRND

-

BDVL
13.9%

Недвижимость

WRND

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

WRND

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

WRND vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.07

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WRND и BDVL

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-7.71%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.57%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.19%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

9.47%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

9.47%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

9.47%

+9.31%

Сравнение комиссий WRND и BDVL

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и BDVL

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and BDVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.98% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор