PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRND с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 19.41%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности WRND и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%34.85%-19.17%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-5.98%

Correlation

The correlation between WRND and ACWV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between WRND and ACWV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WRND и ACWV

Секторы
WRND
ACWV

Технологии

52.8%
25.8%

Промышленность

12.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
11.9%

Здравоохранение

11.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.8%

Сырьевые материалы

0.9%
1.5%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

13.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Технологии

WRND
52.8%
ACWV
25.8%

Промышленность

WRND
12.9%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
ACWV
11.9%

Здравоохранение

WRND
11.3%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
ACWV
9.8%

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
ACWV
1.5%

Энергетика

WRND

-

ACWV
3.7%

Финансовые услуги

WRND

-

ACWV
13.2%

Недвижимость

WRND

-

ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

WRND

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

WRND vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.77

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.14

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.97

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

2.75

+5.95

WRND vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и ACWV

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-28.82%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.37%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-7.56%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.70%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.11%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и ACWV

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.29%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.28%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

8.05%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

10.28%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

12.29%

+6.65%

Сравнение комиссий WRND и ACWV

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и ACWV

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and ACWV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (5.59%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, WRND leads with 19.41% vs 9.83% for ACWV. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 19.41% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.93% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.20% for ACWV.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор