Сравнение WRN с URA

С начала года, WRN показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRN имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции URA немного отстают с 16.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRN на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRN и URA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и URA.

Western Copper and Gold Corporation (WRN) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что WRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.