PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRN с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRN с SCCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRN (Western Copper and Gold Corporation) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WRN in Other Industrial Metals & Mining, SCCO in Copper. Over the past 10 years, WRN returned 16.56%/yr vs 27.11%/yr for SCCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRN и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRN показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции WRN уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 16.56% против 27.11% соответственно.

WRN

1 день
1.03%
1 месяц
5.78%
С начала года
9.74%
6 месяцев
16.73%
1 год
132.54%
3 года*
23.65%
5 лет*
3.14%
10 лет*
16.56%

SCCO

1 день
-1.27%
1 месяц
15.22%
С начала года
39.12%
6 месяцев
42.62%
1 год
119.99%
3 года*
47.03%
5 лет*
28.82%
10 лет*
27.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRN и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRN
Western Copper and Gold Corporation		9.74%154.29%-21.05%-25.28%14.10%26.83%49.11%83.31%-55.45%-26.81%
SCCO
Southern Copper Corporation		39.12%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Correlation

The correlation between WRN and SCCO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.32

Over the past year, WRN and SCCO have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRN:

$618.98M

SCCO:

$159.48B

EPS

WRN:

-$0.02

SCCO:

$6.04

Коэффициент P/B

WRN:

2.21

SCCO:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

WRN:

$0.00

SCCO:

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRN:

-$113.39K

SCCO:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

WRN:

-$8.21M

SCCO:

$8.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Copper and Gold Corporation

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с WRN:
WRN с OR.TOWRN с SIDUWRN с REMXWRN с URAWRN с FMSTWRN с PLGWRN с MVST
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

WRN vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRN
Ранг доходности на риск WRN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRN c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNSCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.55

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.96

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.99

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.80

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRN vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRN на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRN и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WRN и SCCO

Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-78.60%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-30.22%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.15%

-39.69%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

-43.07%

-20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-54.83%

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-9.96%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.43%

-22.05%

-42.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

10.21%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WRN и SCCO

Western Copper and Gold Corporation (WRN) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что WRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

15.08%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

38.69%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.02%

47.30%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.58%

39.46%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

37.25%

+24.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRN и SCCO

WRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCO
Southern Copper Corporation		1.88%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%
WRN
Western Copper and Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRN и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Copper and Gold Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.25B
(WRN) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRN and SCCO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRN has higher volatility (17.40%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, WRN dropped -95.24% vs SCCO's -78.60%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRN и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор