Сравнение WRN с MVST
WRN (Western Copper and Gold Corporation) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, WRN returned 1.72%/yr vs -37.30%/yr for MVST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRN и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRN показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -54.64%.
WRN
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 11.41%
MVST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -54.64%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -66.04%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -37.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRN и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRN Western Copper and Gold Corporation | -17.60% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 26.83% | 50.00% | 43.86% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -54.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between WRN and MVST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, WRN and MVST have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WRN:
$464.77M
MVST:
$489.30M
WRN:
-CA$0.02
MVST:
-$0.27
WRN:
2.35
MVST:
1.05
WRN:
CA$0.00
MVST:
$371.64M
WRN:
-CA$113.39K
MVST:
$130.76M
WRN:
-CA$8.21M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRN vs. MVST — Ранг доходности на риск
WRN
MVST
Сравнение WRN c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRN | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.80 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.26 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRN и MVST
Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRN | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -99.34% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -82.34% | +36.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.15% | -94.40% | +48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -98.91% | +36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -94.82% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -63.42% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 52.44% | -32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRN и MVST
Текущая волатильность для Western Copper and Gold Corporation (WRN) составляет 23.56%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 25.27%. Это указывает на то, что WRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRN | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.56% | 25.27% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.90% | 78.03% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.02% | 94.78% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.07% | 187.98% | -130.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.06% | 159.61% | -97.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRN и MVST
Ни WRN, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRN и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Copper and Gold Corporation и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRN and MVST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (25.27%) compared to WRN (23.56%). In terms of maximum drawdown, WRN dropped -95.24% vs MVST's -99.34%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRN и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор