PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRN с MVST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRN с MVST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRN (Western Copper and Gold Corporation) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, WRN returned 2.93%/yr vs -33.41%/yr for MVST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRN и MVST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRN показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -48.57%.

WRN

1 день
-3.33%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.61%
6 месяцев
15.08%
1 год
139.67%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.93%
10 лет*
16.49%

MVST

1 день
-5.88%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-48.57%
6 месяцев
-59.09%
1 год
-59.66%
3 года*
0.94%
5 лет*
-33.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRN и MVST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRN
Western Copper and Gold Corporation		8.61%154.29%-21.05%-25.28%14.10%26.83%49.11%37.48%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-48.57%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%1.94%

Correlation

The correlation between WRN and MVST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.13

The correlation between WRN and MVST shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRN:

$612.65M

MVST:

$554.79M

EPS

WRN:

-$0.02

MVST:

-$0.27

Коэффициент P/B

WRN:

2.18

MVST:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

WRN:

$0.00

MVST:

$371.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

WRN:

-$113.39K

MVST:

$130.76M

EBITDA (12 мес.)

WRN:

-$8.21M

MVST:

-$5.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Copper and Gold Corporation

Microvast Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WRN:
WRN с OR.TOWRN с SIDUWRN с SCCOWRN с REMXWRN с URAWRN с FMSTWRN с PLG
Часто сравнивают с MVST:
MVST с FREYMVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с AMPYMVST с UURAF

Доходность на риск

WRN vs. MVST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRN
Ранг доходности на риск WRN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRN c MVST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNMVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.62

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.62

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.74

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-1.18

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRN vs. MVST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRN на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MVST равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRN и MVST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNMVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.62

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WRN и MVST

Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и MVST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNMVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-99.34%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-81.25%

+38.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.15%

-94.40%

+48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

-98.91%

+35.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-94.12%

+62.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.43%

-63.23%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.28%

50.52%

-32.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WRN и MVST

Текущая волатильность для Western Copper and Gold Corporation (WRN) составляет 17.38%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что WRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNMVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

46.64%

-29.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

77.45%

-24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.08%

96.05%

-29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.58%

187.95%

-131.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.11%

160.05%

-97.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRN и MVST

Ни WRN, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRN и MVST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Copper and Gold Corporation и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
60.61M
(WRN) Общая выручка
(MVST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRN and MVST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVST has higher volatility (46.64%) compared to WRN (17.38%). In terms of maximum drawdown, WRN dropped -95.24% vs MVST's -99.34%.

WRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRN и MVST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор