Сравнение WRN с REMX

С начала года, WRN показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции WRN превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 17.78% против 10.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRN на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRN и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRN и REMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и REMX.

Western Copper and Gold Corporation (WRN) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что WRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.