PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRN с PLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRN с PLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRN (Western Copper and Gold Corporation) and PLG (Platinum Group Metals Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WRN in Other Industrial Metals & Mining, PLG in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, WRN returned 16.49%/yr vs -25.18%/yr for PLG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRN и PLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRN показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции WRN превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 16.49% против -25.18% соответственно.

WRN

1 день
-3.33%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.61%
6 месяцев
15.08%
1 год
139.67%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.93%
10 лет*
16.49%

PLG

1 день
-6.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-29.66%
6 месяцев
-33.33%
1 год
8.50%
3 года*
4.61%
5 лет*
-16.82%
10 лет*
-25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRN и PLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRN
Western Copper and Gold Corporation		8.61%154.29%-21.05%-25.28%14.10%26.83%49.11%83.31%-55.45%-26.81%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-29.66%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%

Correlation

The correlation between WRN and PLG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.24

Over the past year, WRN and PLG have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRN:

$612.65M

PLG:

$205.29M

EPS

WRN:

-$0.02

PLG:

-$0.05

Коэффициент P/B

WRN:

2.18

PLG:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

WRN:

$0.00

PLG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WRN:

-$113.39K

PLG:

-$67.43K

EBITDA (12 мес.)

WRN:

-$8.21M

PLG:

-$5.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Copper and Gold Corporation

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с WRN:
WRN с OR.TOWRN с SIDUWRN с SCCOWRN с REMXWRN с URAWRN с FMSTWRN с MVST
Часто сравнивают с PLG:
PLG с PPLTPLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с SLVPLG с VTIPLG с COST

Доходность на риск

WRN vs. PLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRN
Ранг доходности на риск WRN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRN c PLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNPLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.10

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.74

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.16

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

0.29

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRN vs. PLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRN на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PLG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRN и PLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNPLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.10

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WRN и PLG

Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и PLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNPLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-99.81%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-54.89%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.15%

-54.89%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

-76.98%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-97.73%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-99.64%

+68.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.43%

-68.79%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.28%

29.68%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WRN и PLG

Текущая волатильность для Western Copper and Gold Corporation (WRN) составляет 17.38%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что WRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNPLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

20.03%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

58.84%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.08%

82.50%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.58%

71.79%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.11%

80.12%

-18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRN и PLG

Ни WRN, ни PLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRN и PLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Copper and Gold Corporation и Platinum Group Metals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(WRN) Общая выручка
(PLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRN and PLG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLG has higher volatility (20.03%) compared to WRN (17.38%). In terms of maximum drawdown, WRN dropped -95.24% vs PLG's -99.81%.

WRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRN и PLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор