PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с VV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с VV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

WRLD.DE и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и VV

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-2.63%4.09%33.52%23.37%-14.94%11.64%
Разные валюты инструментов

WRLD.DE торгуется в EUR, в то время как VV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -2.63%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
0.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.66%
1 год
10.10%
3 года*
16.24%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD

Сравнение комиссий WRLD.DE и VV

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.49

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.80

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.75

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

3.12

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и VV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и VV

WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и VV

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки VV в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и VV.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-54.81%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.09%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.85%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-6.88%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и VV

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.38%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.95%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.90%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.07%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.71%

-1.71%