PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с GERD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE).

WRLD.DE и GERD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и GERD.DE

2026 (YTD)202520242023
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%-0.88%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.42%10.26%18.54%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у GERD.DE с доходностью 1.42%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERD.DE

1 день
2.02%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.65%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и GERD.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GERD.DE в 0.50%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRLD.DE vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEGERD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

6.79

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GERD.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEGERD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.90

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и GERD.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и GERD.DE

Ни WRLD.DE, ни GERD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и GERD.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и GERD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-19.22%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.62%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.28%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-2.33%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.01%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и GERD.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.64%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.45%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.29%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.97%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

12.97%

+4.03%