PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

WRLD.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.17%27.17%20.01%12.79%-15.33%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 1.17%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с SMNEYCEMR.DE с MJMT.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и CEMR.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DECEMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.38

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.80

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.11

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DECEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.94

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и CEMR.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и CEMR.DE

Ни WRLD.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-31.78%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.73%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.89%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-6.08%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.96%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) составляет 6.13%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

8.53%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.36%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.11%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.23%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.33%

+0.67%