Сравнение WRLD.DE с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
WRLD.DE и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRLD.DE и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 6.23% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.07% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%.
WRLD.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLD.DE и IWDA.AS
WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
WRLD.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
WRLD.DE
IWDA.AS
Сравнение WRLD.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.75 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.10 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.69 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 14.30 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.75 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между WRLD.DE и IWDA.AS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD.DE и IWDA.AS
Ни WRLD.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRLD.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -33.63% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.21% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.99% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.28% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.66% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD.DE и IWDA.AS
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.35% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.21% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.95% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.10% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.04% | +1.96% |