PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRLD.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.07%7.08%27.23%19.89%-13.54%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%.


WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

IWDA.AS

1 день
2.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WRLD.DE и IWDA.AS

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Доходность на риск

WRLD.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRLD.DEIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.75

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.10

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.69

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

14.30

-6.22

WRLD.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRLD.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и IWDA.AS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и IWDA.AS

Ни WRLD.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


WRLD.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-33.63%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.21%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.99%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.28%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.66%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и IWDA.AS

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRLD.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.35%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.21%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.95%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.10%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.04%

+1.96%