PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с BBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с BBCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE).

WRLD.DE и BBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. BBCK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Global Buyback Achievers. Фонд был запущен 24 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и BBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и BBCK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
BBCK.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		2.93%16.70%19.10%11.74%-6.44%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у BBCK.DE с доходностью 2.93%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCK.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.93%
6 месяцев
8.24%
1 год
16.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с BBCK.DE:
BBCK.DE с JPSC.DEBBCK.DE с BUYB.LBBCK.DE с BRK-BBBCK.DE с VGWD.DEBBCK.DE с VGWE.DEBBCK.DE с IS3S.DEBBCK.DE с ASCH.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и BBCK.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBCK.DE в 0.39%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
BBCK.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBCK.DE
Ранг доходности на риск BBCK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCK.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCK.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCK.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEBBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.27

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

13.74

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. BBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCK.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и BBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEBBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и BBCK.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и BBCK.DE

WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBCK.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.76%1.88%1.79%1.75%1.97%1.18%1.61%1.84%1.35%1.18%1.63%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и BBCK.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и BBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEBBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-33.23%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.28%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.02%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.69%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.64%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и BBCK.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEBBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.44%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.63%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.57%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.45%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.12%

-2.12%