PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

WRLD.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и IS3Q.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

WRLD.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.56

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.85

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.16

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.56

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и IS3Q.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и IS3Q.DE

Ни WRLD.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-32.31%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.78%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.67%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.76%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и IS3Q.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.95%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.72%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.19%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.17%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.95%

+2.05%