Сравнение WRGCX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.16% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и SSCPX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
WRGCX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
WRGCX
SSCPX
Сравнение WRGCX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.79 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и SSCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и SSCPX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и SSCPX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -53.65% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.83% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -27.78% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -43.59% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -11.54% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -10.30% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.66% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и SSCPX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.50% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.84% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 22.41% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 22.10% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 22.90% | +11.79% |