PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.85% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с WTRCXWRGCX с FSELXWRGCX с IVSIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий WRGCX и PXQSX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.01

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.16

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.06

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

0.13

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.01

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между WRGCX и PXQSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и PXQSX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и PXQSX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-55.56%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.25%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-31.49%

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-37.65%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-13.69%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-10.29%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.85%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и PXQSX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.71%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

11.75%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

19.73%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

20.22%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

20.45%

+14.24%