PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с PNSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-1.14%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.97%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.12% соответственно.

WRGCX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.30%
3 года*
13.75%
5 лет*
1.69%
10 лет*
10.08%

PNSAX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-1.65%
1 год
19.20%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.30%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с WTRCXWRGCX с AVALXWRGCX с IVSIXWRGCX с FSELX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий WRGCX и PNSAX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.39

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.58

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Корреляция

Корреляция между WRGCX и PNSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и PNSAX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PNSAX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.64%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.42%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и PNSAX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-69.47%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.00%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-38.77%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-38.77%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-8.57%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-23.68%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.08%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и PNSAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.64%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

10.31%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.71%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

24.88%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

23.03%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

23.43%

+11.25%