PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRAIX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRAIX и WTLS

2026 (YTD)
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		-1.72%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

WRAIX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.97%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.96%
10 лет*
4.97%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WMLIXWRAIX с WMRIXWRAIX с BTPIXWRAIX с KCEIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIXWRAIX с MNWIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с PUTW

Сравнение комиссий WRAIX и WTLS

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WRAIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.24

+0.89

Корреляция

Корреляция между WRAIX и WTLS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и WTLS

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и WTLS

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

WRAIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-8.94%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.65%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.87%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRAIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

19.96%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

19.96%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

19.96%

-13.26%