Сравнение WRAIX с WTLS
WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRAIX charges 1.24%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WRAIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRAIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 2.69% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between WRAIX and WTLS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRAIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
WRAIX
WTLS
Сравнение WRAIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.67 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и WTLS
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRAIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -8.94% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.04% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.78% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRAIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 18.47% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 18.47% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 18.47% | -11.74% |
Сравнение комиссий WRAIX и WTLS
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и WTLS
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WRAIX and WTLS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WRAIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор