PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRAIX с WMRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) are both mutual funds - WRAIX is a Long-Short fund managed by Wilmington Funds, while WMRIX is a Global Allocation fund managed by Wilmington Funds. Over the past 10 years, WRAIX returned 5.39%/yr vs 5.81%/yr for WMRIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRAIX charges 1.24%/yr vs 0.64%/yr for WMRIX.

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям WMRIX по среднегодовой доходности: 5.39% против 5.81% соответственно.

WRAIX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.09%
1 год
8.00%
3 года*
8.63%
5 лет*
5.41%
10 лет*
5.39%

WMRIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.16%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.13%
1 год
23.45%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.78%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRAIX и WMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.62%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%9.75%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.58%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%

Correlation

The correlation between WRAIX and WMRIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.51

The correlation between WRAIX and WMRIX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGX

Доходность на риск

WRAIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXWMRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.69

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.56

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

6.27

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

19.33

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа WMRIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и WMRIX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WMRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRAIXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-37.84%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.74%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-10.95%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-22.03%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-31.27%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.23%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.17%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и WMRIX

Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 1.48%, в то время как у Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRAIXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.58%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

6.76%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

8.81%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

11.51%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.51%

-5.78%

Сравнение комиссий WRAIX и WMRIX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и WMRIX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WMRIX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.19%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

WRAIX and WMRIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMRIX has higher volatility (2.58%) compared to WRAIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, WRAIX dropped -15.44% vs WMRIX's -37.84%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRAIX и WMRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор