Сравнение WRAIX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.60% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и SPEDX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
WRAIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
WRAIX
SPEDX
Сравнение WRAIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.54 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 1.64 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и SPEDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и SPEDX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и SPEDX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -29.02% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.18% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -29.02% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -29.02% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -8.39% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.00% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.04% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и SPEDX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.82% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 7.66% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 10.44% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 12.00% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 12.78% | -6.08% |