PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRAIX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WRAIX returned 5.29%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WRAIX charges 1.24%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

WRAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.66%
1 год
7.64%
3 года*
8.50%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.35%

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRAIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.27%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%3.87%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between WRAIX and BIVRX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between WRAIX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Доходность на риск

WRAIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.40

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.45

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.47

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

-1.23

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.40

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и BIVRX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRAIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-21.14%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-20.70%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-21.14%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-21.14%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-21.14%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.06%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

7.93%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и BIVRX

Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 1.53%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRAIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

12.21%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

20.24%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

24.31%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

17.55%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

17.57%

-10.84%

Сравнение комиссий WRAIX и BIVRX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и BIVRX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

WRAIX and BIVRX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to WRAIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, WRAIX dropped -15.44% vs BIVRX's -21.14%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRAIX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор