PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRAIX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WRAIX returned 5.29%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WRAIX charges 1.24%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

WRAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.66%
1 год
7.64%
3 года*
8.50%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.35%

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRAIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.27%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%3.87%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between WRAIX and BIVIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between WRAIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

WRAIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.39

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.43

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.46

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

-1.20

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.39

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и BIVIX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRAIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-20.70%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-20.70%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-20.70%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-20.70%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-20.65%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.89%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

7.91%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и BIVIX

Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 1.53%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRAIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

12.23%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

20.22%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

24.30%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

16.71%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

17.11%

-10.38%

Сравнение комиссий WRAIX и BIVIX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и BIVIX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIVIX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

WRAIX and BIVIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to WRAIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, WRAIX dropped -15.44% vs BIVIX's -20.70%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRAIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор