Сравнение WRAIX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 3.87% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и BIVIX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
WRAIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
WRAIX
BIVIX
Сравнение WRAIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.23 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.52 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.33 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 0.75 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и BIVIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и BIVIX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и BIVIX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -18.32% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -13.71% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -17.23% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.81% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -5.75% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.01% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и BIVIX
Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 3.40%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.80% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 16.76% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 20.78% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 16.09% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.61% | -9.91% |