Сравнение WQTM с VGT
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.82%.
WQTM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам WQTM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 40.84% | -13.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.82% | -1.75% |
Correlation
The correlation between WQTM and VGT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. VGT — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение WQTM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и VGT
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -54.63% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -8.08% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -7.95% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 22.66% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 25.55% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 24.76% | +18.53% |
Сравнение комиссий WQTM и VGT
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и VGT
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and VGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
VGT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор