Сравнение WPVLX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 16.91% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и VPMAX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
WPVLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
WPVLX
VPMAX
Сравнение WPVLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.78 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 3.30 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.76 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 16.16 | -17.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.78 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и VPMAX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и VPMAX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -48.32% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.75% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -25.21% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -32.65% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -8.80% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.61% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.20% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и VPMAX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.72% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 22.09% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 28.98% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.17% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.11% | -1.57% |