Сравнение WPVLX с POSKX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WPVLX returned 7.26%/yr vs 17.00%/yr for POSKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и POSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 7.26% против 17.00% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.26%
POSKX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 23.03%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам WPVLX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -3.08% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Correlation
The correlation between WPVLX and POSKX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between WPVLX and POSKX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
WPVLX
POSKX
Сравнение WPVLX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPVLX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.89 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 20.24 | -20.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и POSKX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и POSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -50.18% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -9.99% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -20.25% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -22.96% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -36.88% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.69% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.14% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.41% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и POSKX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 4.49%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.98% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.95% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 17.01% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.06% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.04% | -0.50% |
Сравнение комиссий WPVLX и POSKX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и POSKX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности POSKX в 22.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 22.01% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.32% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and POSKX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSKX has higher volatility (6.98%) compared to WPVLX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs POSKX's -50.18%.
POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и POSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор