PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-12.47%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.12% против 11.75% соответственно.

WPSGX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-13.93%
1 год
-2.88%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.91%
10 лет*
11.12%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий WPSGX и IOLZX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.84

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.29

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.09

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

3.61

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.84

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между WPSGX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и IOLZX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.73%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и IOLZX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-56.03%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.69%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-27.77%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-41.04%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-13.74%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-12.72%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и IOLZX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 4.60%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.73%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.09%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

23.57%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

21.32%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.25%

-2.77%