PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с STCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с STCE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-2.26%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-13.31%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -13.31%.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

STCE

1 день
6.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-32.83%
1 год
61.55%
3 года*
38.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADXIOLZX с ICTEX
Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE

Сравнение комиссий IOLZX и STCE

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

IOLZX
ICON Equity Fund
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Доходность на риск

IOLZX vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXSTCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

2.24

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между IOLZX и STCE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и STCE

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности STCE в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.26%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и STCE

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и STCE.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-54.11%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-54.11%

+38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-51.16%

+37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-21.33%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

25.86%

-21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и STCE

Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.73%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

18.63%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

50.27%

-36.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

64.03%

-40.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

56.19%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

56.19%

-33.94%