Сравнение IOLZX с STCE
IOLZX (ICON Equity Fund) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both funds - IOLZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Over the past 3 years, IOLZX returned 22.47%/yr vs 37.79%/yr for STCE. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 5.62%.
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам IOLZX и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -1.25% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
Correlation
The correlation between IOLZX and STCE is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between IOLZX and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. STCE — Ранг доходности на риск
IOLZX
STCE
Сравнение IOLZX c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.39 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 0.64 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и STCE
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -54.11% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -54.11% | +39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -54.11% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.49% | +40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -22.52% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 33.15% | -29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и STCE
Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.09%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 19.80% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 44.47% | -28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 63.85% | -43.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 56.30% | -34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 56.30% | -33.96% |
Сравнение комиссий IOLZX и STCE
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и STCE
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности STCE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and STCE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs STCE's -54.11%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор