PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both funds - IOLZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Over the past 3 years, IOLZX returned 24.88%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-2.26%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between IOLZX and STCE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between IOLZX and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

IOLZX vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.40

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.99

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.58

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

2.85

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.40

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и STCE

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-54.11%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-54.11%

+39.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-54.11%

+29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.63%

+25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-21.98%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

29.87%

-25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и STCE

Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.36%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

14.89%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

42.80%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

61.14%

-42.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

55.86%

-34.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

55.86%

-33.50%

Сравнение комиссий IOLZX и STCE

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и STCE

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and STCE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to IOLZX (6.36%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs STCE's -54.11%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор