Сравнение IOLZX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOLZX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOLZX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции VYM немного отстают с 11.24%.
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOLZX и VYM
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
IOLZX vs. VYM — Ранг доходности на риск
IOLZX
VYM
Сравнение IOLZX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOLZX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.68 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.46 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOLZX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IOLZX и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и VYM
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и VYM
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOLZX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -56.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.32% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -15.84% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.21% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -4.81% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -7.25% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.55% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и VYM
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOLZX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.74% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.96% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 15.17% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 13.97% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.33% | +5.92% |