PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.51%/yr vs 15.41%/yr for V. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.51% против 15.41% соответственно.

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between IOLZX and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IOLZX and V has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IOLZX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
-0.63

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.79

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.90

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.69

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-1.28

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

-0.63

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и V

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-51.90%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-20.38%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-20.38%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-28.60%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-36.36%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.66%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-8.26%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

10.94%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и V

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.20%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

17.26%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.11%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.77%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.45%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и V

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs V's -51.90%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор