PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
V
Visa Inc.		-13.64%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.37% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

V

1 день
0.90%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-13.11%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.65%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IOLZX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.56

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.63

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.55

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

-1.20

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между IOLZX и V составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и V

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности V в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и V

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и V.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-51.90%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-20.38%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-28.60%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-36.36%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-18.57%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-8.20%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

9.29%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и V

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

15.39%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

23.81%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.47%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

24.32%

-2.07%