PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.23% соответственно.

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IOLZX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.56

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.64

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.70

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

-1.52

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.56

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между IOLZX и V составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и V

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и V

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и V.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-51.90%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-20.38%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-28.60%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-36.36%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-19.57%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-8.20%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

9.33%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и V

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.62%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.43%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

23.73%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.45%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.32%

-2.04%