PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%11.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий WPSGX и BBLIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.05

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.63

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.83

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

3.38

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.05

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Корреляция

Корреляция между WPSGX и BBLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и BBLIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и BBLIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-33.49%

-56.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.22%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-28.06%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-1.80%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-6.47%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и BBLIX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.57%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.07%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.08%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.08%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.80%

+0.69%