PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с VTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLIX с VTEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) and VTEAX (Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BBLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BBH, while VTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BBLIX returned 8.43%/yr vs 0.97%/yr for VTEAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BBLIX charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VTEAX.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.45%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.23%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

VTEAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.07%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLIX и VTEAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		1.45%3.67%1.63%6.39%-8.21%1.43%4.97%0.69%

Correlation

The correlation between BBLIX and VTEAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с AMCFXBBLIX с ALGRXBBLIX с AMRGX
Часто сравнивают с VTEAX:
VTEAX с VTEBVTEAX с VWAHXVTEAX с VWALXVTEAX с VWITXVTEAX с VBTLXVTEAX с FMBIXVTEAX с VMLUX

Доходность на риск

BBLIX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг доходности на риск VTEAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXVTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.97

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.39

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.75

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.66

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

9.24

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. VTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VTEAX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXVTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.97

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и VTEAX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и VTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLIXVTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-12.75%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.65%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-5.46%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-12.75%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.55%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-2.26%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.76%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и VTEAX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLIXVTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.99%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.85%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

2.38%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

3.61%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

3.67%

+14.88%

Сравнение комиссий BBLIX и VTEAX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и VTEAX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности VTEAX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.32%3.26%3.36%2.98%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%1.95%1.67%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BBLIX and VTEAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEAX has higher volatility (0.99%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBLIX dropped -33.49% vs VTEAX's -12.75%.

VTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLIX и VTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор