PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BBMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%14.99%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX

Сравнение комиссий BBLIX и BBMIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBBMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.15

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.37

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.23

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

-0.55

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BBMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BBMIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BBMIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BBMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-28.90%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.27%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.28%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.49%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.15%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BBMIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.38%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.37%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

20.03%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.03%

-1.23%