PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.73%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAXBBLIX с AMRGX
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BTZ

Доходность на риск

BBLIX vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.27

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.50

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

11.85

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BCAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BCAT

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

TTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BCAT

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-36.13%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.65%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-35.03%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.73%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.18%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.04%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BCAT

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.40%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.37%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.30%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.59%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.03%

+2.77%