PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBLIX с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BCAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLIX или BCAT.

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BCAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBLIX:

0.25

BCAT:

0.86

Коэф-т Сортино

BBLIX:

0.49

BCAT:

1.33

Коэф-т Омега

BBLIX:

1.07

BCAT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BBLIX:

0.28

BCAT:

1.01

Коэф-т Мартина

BBLIX:

0.94

BCAT:

4.21

Индекс Язвы

BBLIX:

4.95%

BCAT:

3.28%

Дневная вол-ть

BBLIX:

17.27%

BCAT:

16.15%

Макс. просадка

BBLIX:

-33.49%

BCAT:

-36.13%

Текущая просадка

BBLIX:

-7.16%

BCAT:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 5.67%.

BBLIX

С начала года

1.36%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-6.66%

1 год

3.84%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

BCAT

С начала года

5.67%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

1.78%

1 год

14.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBLIX и BCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности BBLIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBLIX c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BCAT

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BCAT в 22.17%

TTM202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		0.34%0.34%0.28%0.22%0.25%0.33%0.04%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.17%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BCAT

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BCAT

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...