Сравнение WPS с VTIP
WPS (iShares International Developed Property ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности WPS и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам WPS и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between WPS and VTIP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. VTIP — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение WPS c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и VTIP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.74% | — |
Сравнение комиссий WPS и VTIP
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и VTIP
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and VTIP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
VTIP has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for WPS.
WPS is categorized as REIT, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для WPS и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор