PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности WPS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between WPS and VT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.75

The correlation between WPS and VT shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и VT

Секторы
WPS
VT

Недвижимость

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Недвижимость

WPS
100.0%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

WPS

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

WPS

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

WPS

-

VT
4.8%

Энергетика

WPS

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

WPS

-

VT
15.9%

Здравоохранение

WPS

-

VT
8.1%

Промышленность

WPS

-

VT
12.0%

Технологии

WPS

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

WPS

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с HYGWPS с VTIPWPS с VYM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

WPS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и VT

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и VT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Сравнение комиссий WPS и VT

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и VT

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and VT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while VT is Global Equities. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор